ÎncepețiÎncepe gratuit

Calculează și interpretează Calmar ratio

Continuă cu aceeași strategie. Din exercițiul anterior știi că drawdown-ul mediu este de aproximativ 11% și că perioada medie este de 22 de zile. Acum vrei să înțelegi mai bine profilul risc-randament al acesteia. Intenționezi să analizezi CAGR-ul și drawdown-ul maxim, apoi să le folosești pentru a calcula Calmar ratio și a evalua rezultatul.

DataFrame-ul resInfo, care conține toate statisticile backtestului, a fost pus la dispoziția ta.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Extrage rata de creștere anuală compusă (CAGR) din resInfo.
  • Extrage drawdown-ul maxim din resInfo.
  • Calculează Calmar ratio folosind cagr și max_drawdown.
  • Obține Calmar ratio direct din resInfo și analizează rezultatul.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Editează și rulează codul