ÎncepețiÎncepe gratuit

Evaluează performanța prin drawdown-uri

Ai implementat o strategie bazată pe semnale, folosind doi indicatori de medie mobilă. Ai efectuat un backtest pe datele istorice ale prețului acțiunilor Tesla din perioada 2019–2020, iar graficul rezultatelor este afișat în dreapta. Acum vrei să evaluezi performanța strategiei, în special volatilitatea pe partea negativă, analizând rezultatele drawdown-ului din backtest.

Rezultatul backtestului bt a fost furnizat în bt_result și este gata de utilizare.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Obține toate statisticile backtestului din bt_result și salvează-le în resInfo.
  • Extrage drawdown-ul mediu din resInfo.
  • Extrage numărul mediu de zile de drawdown din resInfo.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
Editează și rulează codul