Simulação de Portfólio - Parte III
Anteriormente, executamos uma simulação completa para obter uma distribuição de retornos em 10 anos. Agora vamos usar simulação para apoiar a tomada de decisão.
Vamos voltar ao seu portfólio com alta participação em ações, com retorno esperado de 7% e volatilidade de 30%. Você pode optar por rebalancear o portfólio incluindo títulos, de modo que o retorno esperado seja 4% e a volatilidade 10%. Você tem um principal de US$ 10.000. Você quer escolher uma estratégia com base em quanto seu portfólio valerá em 10 anos. Vamos simular os retornos para ambos os portfólios e escolher com base no menor valor que você pode esperar com 75% de probabilidade (25º percentil).
Ao concluir, você saberá como usar uma simulação de portfólio para decisões de investimento.
A função portfolio_return() já está pré-carregada no ambiente.
Este exercício faz parte do curso
Simulação Estatística em Python
Instruções do exercício
- Defina os parâmetros
avg_returnevolatilitypara 0.07 e 0.3, respectivamente, para o portfólio de ações. - Defina os parâmetros
avg_returnevolatilitypara 0.04 e 0.1, respectivamente, para o portfólio de títulos. - Calcule o 25º percentil da distribuição de retornos para os portfólios de ações
rets_stock_perce de títulosrets_bond_perc. - Calcule e imprima quanto de retorno adicional
additional_returnsvocê perderia ou ganharia ao permanecer em ações em vez de migrar para títulos.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
for i in range(sims):
rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))