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Simulação de Portfólio - Parte III

Anteriormente, executamos uma simulação completa para obter uma distribuição de retornos em 10 anos. Agora vamos usar simulação para apoiar a tomada de decisão.

Vamos voltar ao seu portfólio com alta participação em ações, com retorno esperado de 7% e volatilidade de 30%. Você pode optar por rebalancear o portfólio incluindo títulos, de modo que o retorno esperado seja 4% e a volatilidade 10%. Você tem um principal de US$ 10.000. Você quer escolher uma estratégia com base em quanto seu portfólio valerá em 10 anos. Vamos simular os retornos para ambos os portfólios e escolher com base no menor valor que você pode esperar com 75% de probabilidade (25º percentil).

Ao concluir, você saberá como usar uma simulação de portfólio para decisões de investimento.

A função portfolio_return() já está pré-carregada no ambiente.

Este exercício faz parte do curso

Simulação Estatística em Python

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Instruções do exercício

  • Defina os parâmetros avg_return e volatility para 0.07 e 0.3, respectivamente, para o portfólio de ações.
  • Defina os parâmetros avg_return e volatility para 0.04 e 0.1, respectivamente, para o portfólio de títulos.
  • Calcule o 25º percentil da distribuição de retornos para os portfólios de ações rets_stock_perc e de títulos rets_bond_perc.
  • Calcule e imprima quanto de retorno adicional additional_returns você perderia ou ganharia ao permanecer em ações em vez de migrar para títulos.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

for i in range(sims):
    rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
    rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))

# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))
Editar e executar o código