ComeçarComece de graça

Simulação de Portfólio - Parte I

Nos próximos exercícios, você vai calcular os retornos esperados de um portfólio de ações e caracterizar sua incerteza.

Suponha que você investiu US$ 10.000 em um portfólio composto por várias ações. Você quer avaliar o desempenho do portfólio ao longo de 10 anos. Você pode ajustar a taxa de retorno esperada e a volatilidade (desvio padrão da taxa de retorno). Assuma que a taxa de retorno segue uma distribuição normal.

Primeiro, vamos escrever uma função que recebe o principal (investimento inicial), número de anos, taxa de retorno esperada e volatilidade como entradas e retorna o valor total do portfólio após 10 anos.

Ao concluir este exercício, você terá uma função que pode chamar para determinar o desempenho do portfólio.

Este exercício faz parte do curso

Simulação Estatística em Python

Ver curso

Instruções do exercício

  • Na definição da função, aceite quatro argumentos: número de anos yrs, a taxa de retorno esperada avg_return, a volatilidade sd_of_return e o principal (investimento inicial) principal como entradas.
  • Simule rates de retorno para cada ano como uma variável aleatória normal.
  • Inicialize end_return com o valor de principal. No loop for, end_return é aumentado pela taxa a cada ano.
  • Use portfolio_return() para calcular e imprimir result.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# rates is a Normal random variable and has size equal to number of years
def portfolio_return(____):
    np.random.seed(123)
    rates = ____(loc=avg_return, scale=sd_of_return, size=yrs)
    # Calculate the return at the end of the period
    end_return = ____
    for x in rates:
        end_return = end_return*(1+____)
    return end_return

result = portfolio_return(yrs = 5, avg_return = 0.07, sd_of_return = 0.15, principal = 1000)
print("Portfolio return after 5 years = {}".format(____))
Editar e executar o código