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Simulação de Portfólio - Parte II

Agora vamos usar a função de simulação que você criou para avaliar os retornos em 10 anos.

Seu portfólio com alta participação em ações tem um investimento inicial de US$ 10.000, retorno esperado de 7% e volatilidade de 30%. Você quer obter um intervalo de confiança de 95% para quanto seu investimento valerá em 10 anos. Vamos simular várias amostras de retornos de 10 anos e calcular os intervalos de confiança na distribuição de retornos.

Ao final deste exercício, você terá executado uma simulação completa de portfólio.

A função portfolio_return() do exercício anterior já está disponível no ambiente.

Este exercício faz parte do curso

Simulação Estatística em Python

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Instruções do exercício

  • Inicialize sims com 1.000.
  • Insira os valores apropriados para os parâmetros da função portfolio_return().
  • Calcule os limites inferior (lower_ci) e superior (upper_ci) do intervalo de confiança de 95%.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))
Editar e executar o código