1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Symulacje statystyczne w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Symulacja portfela – część III

Wcześniej przeprowadziliśmy pełną symulację, aby uzyskać rozkład zwrotów z 10-letniego okresu. Teraz wykorzystamy symulację do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wróćmy do portfela zdominowanego przez akcje, z oczekiwanym zwrotem na poziomie 7% i zmiennością 30%. Masz możliwość zrównoważenia portfela obligacjami, co obniży oczekiwany zwrot do 4% i zmienność do 10%. Twój kapitał początkowy wynosi 10 000 USD. Chcesz wybrać strategię na podstawie tego, ile wart będzie portfel za 10 lat. Zasymulujmy zwroty dla obu portfeli i dokonajmy wyboru na podstawie minimalnej kwoty, którą możesz uzyskać z prawdopodobieństwem 75% (25. percentyl).

Po ukończeniu tego ćwiczenia będziesz wiedzieć, jak wykorzystać symulację portfela do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Funkcja portfolio_return() jest ponownie załadowana do środowiska.

Instrukcje

100 XP
  • Ustaw parametry avg_return i volatility odpowiednio na 0,07 i 0,3 dla portfela akcyjnego.
  • Ustaw parametry avg_return i volatility odpowiednio na 0,04 i 0,1 dla portfela obligacyjnego.
  • Oblicz 25. percentyl rozkładu zwrotów dla portfela akcyjnego rets_stock_perc i obligacyjnego rets_bond_perc.
  • Oblicz i wyświetl, o ile wyższe lub niższe zwroty (additional_returns) uzyskasz, pozostając przy akcjach zamiast przejść na obligacje.