Symulacja portfela – część II
Teraz użyjemy funkcji symulacyjnej, którą wcześniej stworzyłeś, aby ocenić zwroty z inwestycji w perspektywie 10 lat.
Twój portfel z przewagą akcji ma początkową inwestycję w wysokości 10 000 USD, oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie 7% i zmienność wynoszącą 30%. Chcesz wyznaczyć 95-procentowy przedział ufności dla wartości swojej inwestycji po 10 latach. Zasymulujemy wiele próbek 10-letnich zwrotów i obliczymy przedziały ufności dla ich rozkładu.
Po ukończeniu tego ćwiczenia przeprowadzisz kompletną symulację portfela inwestycyjnego.
Funkcja portfolio_return() z poprzedniego ćwiczenia jest już zainicjalizowana w środowisku.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Symulacje statystyczne w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Zainicjalizuj zmienną
simswartością 1 000. - Wprowadź odpowiednie wartości parametrów funkcji
portfolio_return(). - Oblicz dolną (
lower_ci) i górną (upper_ci) granicę 95-procentowego przedziału ufności.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []
for i in range(sims):
rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07,
volatility = 0.3, principal = 10000))
# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))