1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Symulacje statystyczne w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Symulacja portfela – część II

Teraz użyjemy funkcji symulacyjnej, którą wcześniej stworzyłeś, aby ocenić zwroty z inwestycji w perspektywie 10 lat.

Twój portfel z przewagą akcji ma początkową inwestycję w wysokości 10 000 USD, oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie 7% i zmienność wynoszącą 30%. Chcesz wyznaczyć 95-procentowy przedział ufności dla wartości swojej inwestycji po 10 latach. Zasymulujemy wiele próbek 10-letnich zwrotów i obliczymy przedziały ufności dla ich rozkładu.

Po ukończeniu tego ćwiczenia przeprowadzisz kompletną symulację portfela inwestycyjnego.

Funkcja portfolio_return() z poprzedniego ćwiczenia jest już zainicjalizowana w środowisku.

Instrukcje

100 XP
  • Zainicjalizuj zmienną sims wartością 1 000.
  • Wprowadź odpowiednie wartości parametrów funkcji portfolio_return().
  • Oblicz dolną (lower_ci) i górną (upper_ci) granicę 95-procentowego przedziału ufności.