1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Uczenie maszynowe w finansach z Pythonem
Connected

ćwiczenie

Wykreślenie efektywnej granicy

Czas na wykreślenie wyników naszych portfeli MPT – zobaczymy tzw. „efektywną granicę" (efficient frontier). Jest to wykres zmienności (volatility) w zestawieniu ze stopami zwrotu. Pozwala on zwizualizować możliwe kombinacje ryzyka i zwrotu dla różnych portfeli. Górna lewa granica zbioru punktów wyznacza najlepsze dostępne rozwiązania – najwyższy zwrot przy danym poziomie ryzyka – i właśnie to jest efektywna granica.

Do stworzenia tego wykresu skorzystamy z najnowszej daty ze słownika covariances, który powstał kilka ćwiczeń wcześniej. Daty pełnią tu rolę kluczy, więc posortujemy je za pomocą sorted() i .keys(), a ostatni element pobierzemy przez indeksowanie w Pythonie ([-1]). Na koniec użyjemy matplotlib, aby wykreślić na wykresie punktowym wariancję względem stóp zwrotu i zobaczyć efektywną granicę dla najnowszej daty w danych.

Instrukcje

100 XP
  • Pobierz najnowszą datę ze słownika covariances – pamiętaj, że daty są kluczami.
  • Na wykresie punktowym wykreśl zmienność względem stóp zwrotu (portfolio_returns) dla najnowszej daty, ustawiając wartość alpha (przezroczystość) na 0.1.