Zacznij terazZacznij za darmo

Pobierz prognozy i przeprowadź wstępną ocenę

Mamy już wytrenowany model lasu losowego (rfr) – teraz użyjemy go do uzyskania prognoz na zbiorze testowym. Dzięki temu ocenimy, jak dobrze radzi sobie model: czy jego wyniki są porównywalne z wynikami indeksu SPY, a może nawet je przewyższają?

Skorzystamy z typowej metody sklearn .predict(features), a następnie przemnożymy miesięczne zwroty przez prognozy portfela. Zsumujemy je za pomocą np.sum(), ponieważ dla każdego miesiąca mamy po 3 wiersze. Na koniec wykreślimy miesięczne zwroty z naszych prognoz oraz zwroty SPY i porównamy oba wyniki.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Uczenie maszynowe w finansach z Pythonem

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Użyj metody .predict() modelu lasu losowego rfr, aby uzyskać prognozy dla train_features i test_features.
  • Przemnóż część returns_monthly odpowiadającą zbiorowi testowemu przez test_predictions, aby obliczyć zwroty z prognoz dla zbioru testowego.
  • Wykreśl returns_monthly dla 'SPY' ze zbioru testowego (wszystko od train_size do końca danych).

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Get predictions from model on train and test
train_predictions = rfr.predict(train_features)
test_predictions = ____

# Calculate and plot returns from our RF predictions and the SPY returns
test_returns = np.sum(returns_monthly.iloc[train_size:] * ____, axis=1)
plt.plot(test_returns, label='algo')
plt.plot(returns_monthly['SPY'].iloc[____], label='SPY')
plt.legend()
plt.show()
Edytuj i uruchom kod