1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Uczenie maszynowe w finansach z Pythonem
Connected

ćwiczenie

Wykres efektywnej granicy z najlepszym wskaźnikiem Sharpe'a

Narysujmy teraz ponownie efektywną granicę, tym razem dodając znacznik dla portfela z najlepszym wskaźnikiem Sharpe'a. Wizualizacja danych to zawsze dobry pomysł – pozwala lepiej je zrozumieć.

Przypomnij sobie, że efektywna granica jest przedstawiana na wykresie punktowym: zmienność portfela na osi x, a stopy zwrotu portfela na osi y. Pobierzemy najnowszą datę z danych za pomocą covariances.keys() – choć równie dobrze można by użyć słowników portfolio_returns lub podobnych. Następnie pobierzemy zmienności i stopy zwrotu dla tej daty ze słowników portfolio_volatility i portfolio_returns. Na koniec pobierzemy indeks portfela z najlepszym wskaźnikiem Sharpe'a z max_sharpe_idxs[date] i zwizualizujemy wszystko za pomocą plt.scatter().

Instrukcje

100 XP
  • Ustaw cur_volatility jako zmienności portfela dla najnowszej wartości date.
  • Zbuduj wykres „efektywnej granicy", umieszczając zmienność na osi x, a stopy zwrotu na osi y.
  • Pobierz indeks najlepszego portfela dla najnowszej wartości date ze słownika max_sharpe_idxs.