1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Uczenie maszynowe w finansach z Pythonem
Connected

ćwiczenie

Ocena zwrotów

Sprawdźmy teraz, jak radziłby sobie nasz wybrany portfel w porównaniu z prostą inwestycją w SPY. Dzięki temu ocenimy, czy nasze prognozy są obiecujące – nawet przy niskiej wartości R\(^2\).

Ustawimy początkową wartość inwestycji na 1000 USD, a następnie przejdziemy pętlą przez zwroty z naszych prognoz oraz ze SPY. Zastosujemy miesięczne zwroty z wybranego portfela i SPY do początkowego salda gotówkowego. W ten sposób uzyskamy miesięczny obraz wyników naszej inwestycji i będziemy mogli porównać skuteczność prognoz z wynikami SPY. Na końcu zwizualizujemy nasz portfel i zestawimy go z SPY.

Instrukcje

100 XP
  • Ustaw pierwszą wartość na obu listach – algo_cash i spy_cash – na tę samą kwotę (cash).
  • W pętli po test_returns pomnóż cash przez 1 + r, aby zastosować zwroty do zmiennej cash.
  • Podobnie jak w pętli po test_returns, w pętli obliczającej wyniki SPY dodaj cash do listy spy_cash po pomnożeniu przez 1 + r, aby uwzględnić zwroty w saldzie cash.