Dopasuj ACF do szeregu czasowego

Skoro już zapoznałeś się z wykresami ACF dla różnych szeregów czasowych, powinieneś umieć rozpoznać ich charakterystyki wyłącznie na podstawie wykresu ACF.

Dopasuj wykresy ACF (A–D) do odpowiadających im wykresów szeregów czasowych (1–4).

To ćwiczenie jest częścią kursu

Prognozowanie w R

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Przekształć teorię w praktykę dzięki jednemu z naszych interaktywnych ćwiczeń

Rozpocznij ćwiczenie

To ćwiczenie jest częścią kursu

Prognozowanie w R

SkillTag.level.beginnerSkillTag.label

4.9+

Rozpocznij kurs za darmo

Pierwszym krokiem w każdej analizie danych jest wizualizacja. Wykresy pozwalają dostrzec wiele cech danych: wzorce, nietypowe obserwacje i zmiany w czasie. Wszystko, co uda się zaobserwować na wykresach, powinno być – w miarę możliwości – uwzględnione w stosowanych metodach prognozowania.

Exercise 1: Witaj w kursie Forecasting in R Exercise 2: Tworzenie obiektów szeregów czasowych w R Exercise 3: Wykresy szeregów czasowych Exercise 4: Wykresy sezonowe Exercise 5: Trendy, sezonowość i cykliczność Exercise 6: Autokorelacja szeregu czasowego bez sezonowości Exercise 7: Autokorelacja sezonowych i cyklicznych szeregów czasowych Exercise 8: Dopasuj ACF do szeregu czasowego

Bieżące ćwiczenie

Exercise 9: Biały szum Exercise 10: Ceny akcji i biały szum

W tym rozdziale poznasz ogólne narzędzia przydatne w różnych sytuacjach prognozowania. Omówione zostaną metody prognozowania referencyjnego, metody sprawdzania, czy dana metoda prognozowania w pełni wykorzystuje dostępne informacje, a także metody mierzenia dokładności prognoz. Każde z tych narzędzi będzie wielokrotnie stosowane w kolejnych rozdziałach, podczas gdy będziesz rozwijać i zgłębiać różne metody prognozowania.

Exercise 1: Prognozy i możliwe scenariusze Exercise 2: Naiwne metody prognozowania Exercise 3: Dopasowane wartości i reszty Exercise 4: Sprawdzanie reszt szeregu czasowego Exercise 5: Zbiór treningowy i testowy Exercise 6: Ocena dokładności prognoz metodami niesezonowymi Exercise 7: Ocena dokładności prognoz metod sezonowych Exercise 8: Czy mój model prognozujący jest dobry?Exercise 9: Kroswalidacja szeregów czasowych Exercise 10: Wykorzystanie tsCV() do krzyżowej walidacji szeregów czasowych

Prognozy uzyskiwane metodami wygładzania wykładniczego są ważonymi średnimi przeszłych obserwacji, przy czym wagi maleją wykładniczo wraz ze starszymi obserwacjami. Innymi słowy, im nowsza obserwacja, tym większa przypisana jej waga. To podejście pozwala szybko uzyskiwać wiarygodne prognozy dla szerokiej gamy szeregów czasowych, co stanowi jego dużą zaletę i ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach biznesowych.

Exercise 1: Prognozy z wykładniczym ważeniem Exercise 2: Proste wygładzanie wykładnicze Exercise 3: SES a metoda naiwna Exercise 4: Metody wygładzania wykładniczego z trendem Exercise 5: Metody trendu Holta Exercise 6: Metody wygładzania wykładniczego z trendem i sezonowością Exercise 7: Holt-Winters dla danych miesięcznych Exercise 8: Metoda Holta-Wintersa dla danych dziennych Exercise 9: Modele przestrzeni stanów dla wygładzania wykładniczego Exercise 10: Automatyczne prognozowanie z wygładzaniem wykładniczym Exercise 11: ETS kontra sezonowa metoda naiwna Exercise 12: Dopasuj modele do szeregów czasowych Exercise 13: Kiedy ETS zawodzi?

Modele ARIMA to kolejne podejście do prognozowania szeregów czasowych. Wygładzanie wykładnicze i modele ARIMA to dwie najszerzej stosowane metody prognozowania szeregów czasowych – uzupełniają się nawzajem. O ile modele wygładzania wykładniczego opierają się na opisie trendu i sezonowości w danych, o tyle modele ARIMA mają na celu opisanie autokorelacji w danych.

Exercise 1: Transformacje stabilizujące wariancję Exercise 2: Transformacje Boxa-Coxa dla szeregów czasowych Exercise 3: Różnicowanie niesezonowe w celu uzyskania stacjonarności Exercise 4: Różnicowanie sezonowe a stacjonarność Exercise 5: Modele ARIMA Exercise 6: Automatyczne modele ARIMA dla niesezonowych szeregów czasowych Exercise 7: Prognozowanie za pomocą modeli ARIMA Exercise 8: Porównanie auto.arima() i ets() na danych bez sezonowości Exercise 9: Sezonowe modele ARIMA Exercise 10: Automatyczne modele ARIMA dla sezonowych szeregów czasowych Exercise 11: Odkrywanie opcji auto.arima()Exercise 12: Porównanie auto.arima() i ets() na danych sezonowych

Modele szeregów czasowych omówione w poprzednich rozdziałach sprawdzają się w wielu przypadkach, ale często nie są odpowiednie dla danych tygodniowych lub godzinowych i nie uwzględniają dodatkowych informacji – takich jak wpływ świąt, aktywności konkurencji czy zmian przepisów prawa. W tym rozdziale przyjrzysz się metodom obsługującym bardziej złożoną sezonowość i zobaczysz, jak rozszerzyć modele ARIMA, aby możliwe było uwzględnienie w nich dodatkowych informacji.

Exercise 1: Regresja dynamiczna Exercise 2: Prognozowanie sprzedaży z uwzględnieniem wydatków na reklamę Exercise 3: Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną Exercise 4: Dynamiczna regresja harmoniczna Exercise 5: Prognozowanie danych tygodniowych Exercise 6: Regresja harmoniczna dla wielokrotnej sezonowości Exercise 7: Prognozowanie rezerwacji połączeń Exercise 8: Modele TBATS Exercise 9: Modele TBATS dla zapotrzebowania na energię elektryczną Exercise 10: Twoja przyszłość w prognozowaniu!