1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Prognozowanie w R
Connected

ćwiczenie

Ceny akcji i biały szum

Jak poznałeś(-aś) w filmie, biały szum to termin opisujący dane o charakterze czysto losowym. Do potwierdzenia losowości szeregu możesz użyć testu Ljunga-Boxa za pomocą poniższej funkcji – wartość p większa niż 0,05 sugeruje, że dane nie różnią się istotnie od białego szumu.

> Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Ljung")

W ekonomii istnieje dobrze znana koncepcja zwana „Hipotezą Efektywnego Rynku", która zakłada, że ceny aktywów odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Wynika z tego, że codzienne zmiany cen akcji powinny zachowywać się jak biały szum (z pominięciem dywidend, stóp procentowych i kosztów transakcyjnych). Dla prognozujących oznacza to, że najlepszą prognozą przyszłej ceny jest cena bieżąca.

Możesz przetestować tę hipotezę, analizując szereg goog, który zawiera ceny zamknięcia akcji Google z 1000 dni handlowych kończących się 13 lutego 2017 roku. Dane te zostały wczytane do twojego środowiska pracy.

Instrukcje

100 XP
  • Najpierw wykreśl szereg goog za pomocą funkcji autoplot().
  • Używając funkcji diff() razem z autoplot(), wykreśl dzienne zmiany cen akcji Google.
  • Skorzystaj z funkcji ggAcf(), aby sprawdzić, czy te dzienne zmiany wyglądają jak biały szum.
  • Uzupełnij gotowy kod, aby przeprowadzić test Ljunga-Boxa na dziennych zmianach z 10 opóźnieniami.