Autocorrelatie

Nog een belangrijk stukje informatie is de relatie tussen een punt in de tijdreeks en de punten die eraan voorafgaan. Dit heet autocorrelatie en kan worden weergegeven in een grafiek die de correlatie toont tussen punten die gescheiden zijn door verschillende tijdvertragingen.

In R kun je de autocorrelatiefunctie plotten met acf(), die standaard de eerste 30 lags laat zien (dus de correlatie tussen punten n en n - 1, n en n - 2, n en n - 3, enzovoort tot 30). Het autocorrelogram, oftewel de autocorrelatiegrafiek, laat zien hoe een punt in de tijdreeks samenhangt met zijn verleden én hoe significant die relatie is. De significantieniveaus worden aangegeven door 2 horizontale lijnen boven en onder 0.

Je zag in de video dat deze functie vrij eenvoudig te gebruiken is:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

In deze oefening maak je een autocorrelatieplot van de Apple-rendementen in rtn.