Correlatiematrix
Wat als je de relatie tussen meerdere tijdreeksen wilt beoordelen? Het meest gebruikte hulpmiddel is een correlatiematrix: een tabel die correlatiecoëfficiënten toont tussen paren van variabelen. Er bestaan verschillende soorten correlaties, maar de meest gebruikte zijn:
- Pearson-correlatie: meet de lineaire relatie tussen 2 variabelen
- Spearman-rangcorrelatie: meet de statistische afhankelijkheid tussen de rangschikking van 2 variabelen (niet per se lineair)
De laatste gebruik je wanneer je geen aanname doet over de verdeling van de data. Dit doe je in R met de functie cor(). Met het argument method kies je het gewenste correlatietype. "pearson" is de standaardmethode, maar je kunt ook "spearman" opgeven.
In deze oefening bereken je de correlatiematrix van de gegevens in de dataset my_data, met de rendementen van 5 aandelen: ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical en Yahoo.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Tijdreeksen visualiseren in R
Oefeninstructies
- Bereken de correlatiematrix tussen de 5 tijdreeksen met rendementen met de Pearson-methode
- Bereken de correlatiematrix tussen de 5 tijdreeksen met rendementen met de Spearman-methode
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method