Een nauwkeurigere vergelijking van portefeuilles
Kijken naar de waarde en verdeling van de rendementen van je portefeuille is een goed begin, maar het vertelt niet per se het hele verhaal. Je kunt natuurlijk nog veel andere grafieken en statistieken bekijken, maar uiteindelijk draait het om performance, en specifiek om periodes met tegenvallende prestaties.
Het pakket PerformanceAnalytics biedt extra tools om een scherper beeld van je portefeuille te krijgen. Met name de functie charts.PerformanceSummary() geeft snel en eenvoudig de portefeuilleverloop, rendementen en periodes met tegenvallende prestaties weer, ook wel drawdowns genoemd.
In deze oefening gebruik je deze nieuwe functie op dezelfde oude en nieuwe portefeuillegegevens in old.vs.new.portfolio uit de vorige oefening.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Tijdreeksen visualiseren in R
Oefeninstructies
- Teken de waarde, het rendement en de drawdowns van de oude portefeuille.
- Teken de waarde, het rendement en de drawdowns van de nieuwe portefeuille.
- Selecteer de twee rendementskolommen uit
old.vs.new.portfolioen visualiseer ze om de performance van beide portefeuilles in dezelfde grafiek te zien.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart