Een univariate tijdreeks weergeven

De allereerste stap in de analyse van elke tijdreeks is nagaan of de tijdreeks de juiste wiskundige eigenschappen heeft om het standaard statistische raamwerk toe te passen. Zo niet, dan moet je de tijdreeks eerst transformeren.

In de financiële wereld worden prijssreeks vaak getransformeerd naar verschilgegevens, waardoor het een rendementsreeks wordt. In R doet de functie ROC() (staat voor "Rate of Change") uit het pakket TTR dit automatisch voor een prijs- of volumereeks x:

ROC(x)

In deze oefening vergelijk je grafieken van de dagelijkse Apple-prijzen en de dagelijkse Apple-rendementen met behulp van de aandelengegevens in data, die beschikbaar zijn in je werkruimte.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Tijdreeksen visualiseren in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Plot data en geef de grafiek de naam "Apple stock price"
Pas ROC() toe op data om een tijdreeks rtn te maken met Apple's dagelijkse rendementen
Plot data en rtn, in die volgorde, als twee nieuwe grafieken in een 1x2 grafisch venster

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Code bewerken en uitvoeren