Gewogen gemiddelde (2)

Wacht eens, Lore heeft ons een veel betere manier geleerd! Weet je nog: R rekent met vectoren! Kun je dat benutten om het portefeuillerendement efficiënter te berekenen? Kijk goed naar de volgende code:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Bereken eerst ret * weight. Daarmee vermenigvuldig je de overeenkomstige elementen van de vectoren en maak je een nieuwe vector ret_X_weight. Daarna hoef je alleen de onderdelen op te tellen, dus gebruik je sum() om alle elementen in de vector bij elkaar op te tellen.

Nu ben jij aan de beurt!

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot R voor finance

Bekijk cursus

Oefeninstructies

ret en weight voor Microsoft en Sony zijn weer voor je gedefinieerd, maar nu in vectorvorm!
Voeg bedrijfsnamen toe aan je ret- en weight-vectoren.
Gebruik gevectoriseerde rekenkunde om ret en weight met elkaar te vermenigvuldigen.
Print ret_X_weight om de resultaten te zien.
Gebruik sum() om de totale portf_ret te krijgen.
Print portf_ret en vergelijk met de vorige oefening!

Interactieve oefening met praktijkervaring

Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

Code bewerken en uitvoeren