Gewogen gemiddelde (2)

Wacht even, Lore heeft ons een veel betere manier geleerd om dit te doen! Weet je nog, R rekent met vectoren! Kun je dat benutten om het portefeuillerendement efficiënter te berekenen? Denk goed na over de volgende code:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Bereken eerst ret * weight, waarmee elk element in de vectoren met elkaar wordt vermenigvuldigd om een nieuwe vector ret_X_weight te maken. Alles wat je daarna hoeft te doen is de onderdelen optellen, dus gebruik je sum() om elk element in de vector op te tellen.

Nu ben jij aan de beurt!

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot R voor Financiën

Cursus bekijken

Oefeninstructies

ret en weight voor Microsoft en Sony zijn weer voor je gedefinieerd, maar dit keer in vectorvorm!
Voeg bedrijfsnamen toe aan je ret- en weight-vectoren.
Gebruik gevectoriseerde rekenkunde om ret en weight met elkaar te vermenigvuldigen.
Print ret_X_weight om de resultaten te zien.
Gebruik sum() om de totale portf_ret te krijgen.
Print portf_ret en vergelijk met de vorige oefening!

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

Code bewerken en uitvoeren