Gewogen gemiddelde (1)
Als financeprofessional zijn er een aantal belangrijke berekeningen die je moet kennen. Een daarvan is het gewogen gemiddelde. Daarmee kun je het portefeuillerendement over een bepaalde periode berekenen. Bekijk het volgende voorbeeld:
Stel dat je 40% van je geld in Apple-aandelen hebt en 60% in IBM-aandelen. Als Apple in januari 5% rendeerde en IBM 7%, wat was dan je totale portefeuillerendement?
Om dit te berekenen, neem je het rendement van elk aandeel in je portefeuille en vermenigvuldig je dat met het gewicht van dat aandeel. Tel daarna alle resultaten op. Voor dit voorbeeld krijg je:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Of, in variabelen uitgedrukt:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot R voor finance
Oefeninstructies
- Gewichten en rendementen voor Microsoft en Sony zijn al voor je gedefinieerd.
- Bereken de
portf_retvoor deze portefeuille.
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-