Gewogen gemiddelde (1)
Als financieel professional zijn er een aantal belangrijke berekeningen die je moet kennen. Een daarvan is het gewogen gemiddelde. Met het gewogen gemiddelde kun je het portefeuillerendement over een bepaalde periode berekenen. Bekijk het volgende voorbeeld:
Stel dat je 40% van je geld in Apple-aandelen hebt en 60% in IBM-aandelen. Als Apple in januari 5% en IBM 7% heeft opgeleverd, wat was dan je totale portefeuillerendement?
Om dit te berekenen, neem je het rendement van elk aandeel in je portefeuille en vermenigvuldig je dat met de weging van dat aandeel. Tel vervolgens alle resultaten bij elkaar op. Voor dit voorbeeld krijg je:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Of, in variabelen uitgedrukt:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot R voor Financiën
Oefeninstructies
- Wegingen en rendementen voor Microsoft en Sony zijn al voor je gedefinieerd.
- Bereken de
portf_retvoor deze portefeuille.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-