cor()relatie
Viel je de relatie tussen de twee aandelen op? Het lijkt erop dat als het aandeel van Apple stijgt, dat van Microsoft ook stijgt. Een manier om dit soort relatie vast te leggen is door de correlatie tussen de twee aandelen te berekenen. Correlatie is een maat voor samenhang tussen twee zaken, hier de aandelenkoersen, en wordt weergegeven door een getal van -1 tot 1. Een 1 staat voor perfecte positieve correlatie, een -1 voor perfecte negatieve correlatie en 0 betekent dat de aandelen onafhankelijk van elkaar bewegen. Correlatie is een veelgebruikte maatstaf in finance, en het is handig om te weten hoe je die in R berekent.
De functie cor() berekent de correlatie tussen twee vectoren, of maakt een correlatiematrix als je een matrix doorgeeft.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) gaf simpelweg de correlatie tussen de twee aandelen terug. Een hoge correlatie van .9477 suggereert dat de koersen van Apple en Microsoft sterk gelijk op gaan. cor(apple_micr_matrix) gaf een matrix terug met alle mogelijke paarsgewijze correlaties. De linkerbovenhoek met 1 is de correlatie van Apple met zichzelf, wat natuurlijk klopt!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot R voor finance
Oefeninstructies
- De vectoren met aandelenkoersen voor
apple,micrenibmstaan in je werkruimte. - Bereken de correlatie tussen
appleenibm. - Maak een matrix van
apple,micrenibm(in die volgorde) met de naamstocksmetcbind(). - Probeer de code uit te voeren voor de correlatie van alle drie de aandelen. Merk op dat dit mislukt als je meer dan 2 vectoren gebruikt!
- Herschrijf de foutieve code zodat je de matrix
stocksgebruikt. Correlatiematrices zijn erg krachtig als je veel aandelen hebt!
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)