cor()relatie
Zag je de relatie tussen de twee aandelen? Het lijkt erop dat als het Apple-aandeel stijgt, dat van Microsoft ook stijgt. Een manier om dit soort relatie vast te leggen is door de correlatie tussen de twee aandelen te berekenen. Correlatie is een maat voor samenhang tussen twee zaken — hier aandelenkoersen — en wordt weergegeven door een getal van -1 tot 1. Een 1 staat voor perfecte positieve correlatie, een -1 voor perfecte negatieve correlatie, en 0 betekent dat de aandelen onafhankelijk van elkaar bewegen. Correlatie is een veelgebruikte maatstaf in finance en het is handig om te weten hoe je die in R berekent.
De functie cor() berekent de correlatie tussen twee vectoren, of maakt een correlatiematrix als je een matrix meegeeft.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) geeft simpelweg de correlatie tussen de twee aandelen terug. Een hoge correlatie van .9477 suggereert dat de aandelenkoersen van Apple en Microsoft sterk samen bewegen. cor(apple_micr_matrix) gaf een matrix met alle mogelijke paarsgewijze correlaties. De linksbovenstaande correlatie van 1 is die van Apple met zichzelf — logisch!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot R voor Financiën
Oefeninstructies
- De vectoren met aandelenkoersen voor
apple,micrenibmstaan in je werkruimte. - Bereken de correlatie tussen
appleenibm. - Maak een matrix van
apple,micrenibm— in die volgorde — met de naamstocksmet behulp vancbind(). - Probeer de code uit te voeren voor de correlatie van alle drie de aandelen. Merk op dat dit faalt als je meer dan 2 vectoren gebruikt!
- Herschrijf de foutieve code zodat je de
stocks-matrix gebruikt. Correlatiematrices zijn erg krachtig als je veel aandelen hebt!
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)