Aan de slagBegin gratis

Gestandaardiseerde rendementen

Een volledig GARCH-model vereist een aanname over de verdeling van de gestandaardiseerde rendementen. Zodra het model is geschat, kun je die aanname toetsen door de gestandaardiseerde rendementen te analyseren.

In deze oefening begin je na de schatting. De output van het GARCH-model, verkregen met ugarchfit(), is beschikbaar als de variabele garchfit in de console. De geanalyseerde rendementenreeks is beschikbaar als de variabele ret.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

GARCH-modellen in R

Bekijk cursus

Oefeninstructies

  • Gebruik de methode residuals() om de gestandaardiseerde rendementen te berekenen.
  • Doe hetzelfde met de methodes fitted() en sigma() om de gestandaardiseerde rendementen te berekenen.
  • Laad het pakket PerformanceAnalytics en gebruik chart.Histogram om het histogram van de gestandaardiseerde rendementen te plotten, samen met de normale en feitelijke dichtheidskrommen.

Interactieve oefening met praktijkervaring

Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Code bewerken en uitvoeren