Rendementen berekenen
Stel, je waardeert een healthcarebedrijf en je moet de beta van het bedrijf bepalen met behulp van vergelijkbare ondernemingen. Een van de peers die je hebt geïdentificeerd is Mylan (myl), een wereldwijd healthcarebedrijf. In deze oefening bereken je de maandrendementen van Mylan en de S&P 500 ETF over de laatste vijf jaar. Vijf jaar aan maandprijzen voor myl en spy zijn opgeslagen in prices.
Gebruik de functie Delt() om rendementen te berekenen. De functie Delt() komt uit het pakket quantmod, dat al in het geheugen is geladen. Let op: Delt() heeft twee observaties nodig om een rendement te berekenen, dus in onze tijdreeksgegevens zal de eerste observatie een ontbrekende waarde hebben. Nadat je de rendementen voor de overige datums hebt berekend, willen we die eerste observatie (dus de observatie met een ontbrekend rendement) uit de data verwijderen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Aandelenwaardering in R
Oefeninstructies
- Toon de eerste zes observaties van prices.
- Bereken maandrendementen voor MYL en SPY.
- Wijzig het label van de eerste variabele naar
"myl". - Verwijder de eerste observatie, dit is een ontbrekende waarde.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Show first six observations of prices
___
# Calculate MYL monthly return
rets <- ___
# Calculate SPY monthly return
rets$spy <- ___
# Change label of first variable
___
# Remove first observation - NA
rets <- ___