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  3. R로 배우는 시계열 분석
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연습 문제

화이트 노이즈 모형 추정하기

주어진 시계열 y에 대해 arima(..., order = c(0, 0, 0)) 함수를 사용하면 화이트 노이즈(WN) 모형을 적합할 수 있어요. WN 모형은 ARIMA(0,0,0) 모형이라는 점을 기억해 주세요. arima() 함수를 적용하면 추정된 모형에 대한 정보(출력)가 제공됩니다. WN 모형의 경우 추정된 평균(intercept로 표시)과 추정 분산(sigma^2로 표시)이 포함돼요.

이번 연습에서는 WN 모형의 특성을 살펴봅니다. 추정된 평균은 얼마인가요? mean() 함수를 사용해 표본평균과 비교해 보세요. 추정된 분산은 얼마인가요? var() 함수를 사용해 표본분산과 비교해 보세요.

시계열 y는 이미 로드되어 있으며, 옆의 그림에 표시되어 있어요.

지침

100 XP
  • arima()를 사용해 y의 WN 모형을 추정하세요. 데이터를 지정한 뒤 order = c(0, 0, 0) 인수를 꼭 포함하세요.
  • mean()과 var()를 사용해 각각 y의 평균과 분산을 계산하고, arima() 출력 결과와 비교하세요.