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연습 문제

자산 가격 vs. 자산 수익률

투자의 목적은 이익을 내는 것입니다. 투자에서의 수익 또는 손실은 투자 금액과 가격 변동에 따라 달라지며, 투자 규모 대비 높은 수익이 가장 중요합니다. 금융 자산의 수익률은 바로 이를 측정하는 지표로, 일정 기간(예: 영업일 하루) 동안 초기 가격 대비 가격이 얼마나 변했는지를 비율로 나타냅니다.

다시 eu_stocks 데이터셋을 살펴보겠습니다. 이 데이터셋은 지수 값을 보고하며, 이를 가격으로 볼 수 있습니다. 지수 자체는 직접 투자 가능한 자산이 아니지만, 뮤추얼 펀드나 상장지수펀드(ETF)처럼 주요 시장 지수를 밀접하게 추종하는 투자 가능 자산이 많이 있습니다.

로그 수익률(연속 복리 수익률이라고도 함)도 금융 시계열 분석에서 자주 사용됩니다. 이는 총수익률의 로그이거나, 동치로 가격의 로그값의 변화량(또는 1차 차분)입니다.

일별 가격과 일별 수익률은 보통 모양의 차이가 크게 나타나는 반면, 일별 수익률과 로그 수익률의 차이는 대체로 작습니다. 뒤에서 보겠지만, 로그 수익률의 장점 중 하나는 여러 기간의 수익률을 단일 기간들의 합으로 간단히 계산할 수 있다는 점입니다. 그냥 더하면 돼요!

이번 연습 문제에서는 eu_stocks 데이터셋을 더 탐색하면서, 가격을 시각화하고, 가격을 (순) 수익률로 변환하고, 가격을 로그 수익률로 변환해 보겠습니다.

지침

100 XP
  • plot()을 사용해 eu_stocks 데이터의 플롯을 그리세요.
  • 미리 작성된 코드를 사용해 eu_stocks의 일별 가격을 일별 순 returns로 변환하세요.
  • ts()를 사용해 returns를 ts 객체로 변환하세요. start 인수는 c(1991, 130)으로, frequency 인수는 260으로 설정하세요.
  • plot()을 한 번 더 호출해 일별 순 수익률을 확인하세요.
  • 미리 작성된 diff()와 log()를 조합한 코드를 사용해 logreturns를 생성하세요.
  • 마지막으로 plot()을 호출해 일별 로그 수익률을 확인하세요.