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  3. R로 배우는 시계열 분석
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Bài tập

데이터 쌍 그리기

시계열 데이터는 보통 시계열 그래프로 나타냅니다. 예를 들어, eu_stocks 데이터셋의 지수 값은 옆의 그림과 같습니다. eu_stocks에는 독일(DAX), 스위스(SMI), 프랑스(CAC), 영국(FTSE)의 주요 주가지수에 대한 1991-1998년 일별 종가가 들어 있습니다.

두 시계열 쌍 사이의 이변량 관계를 살펴보는 것도 유용합니다. 이 연습에서는 동시적 관계, 즉 같은 시점에 관측된 값을 짝지어 지수 값 쌍과 그 로그 수익률 쌍을 비교합니다. 두 시계열 이름 a와 b를 입력으로 주면 plot(a, b) 함수가 산점도를 그립니다.

여러 자산의 모든 쌍에 대해 동시에 산점도를 만들려면 pairs() 함수를 사용해 산점도 행렬을 만들 수 있습니다. 가격이나 지수 값에 공통의 추세가 있는 경우에는 대신 수익률이나 로그 수익률을 비교하는 것이 일반적입니다.

이번 연습에서는 eu_stocks 데이터로 이러한 기법을 연습해 보겠습니다. DAX와 FTSE 수익률은 시간 범위가 비슷하므로 두 지수의 산점도를 쉽게 만들 수 있습니다. 정규분포는 등확률의 타원형 등고선을 가지며, 다변량 정규분포에서 추출된 데이터 쌍은 대체로 타원 형태의 점 구름을 이룹니다. 로그 변환 전후의 산점도 행렬에서 이러한 패턴이 나타나는 쌍이 있나요?

Hướng dẫn

100 XP
  • plot()을 사용해 DAX와 FTSE의 산점도를 만드세요.
  • pairs()를 사용해 eu_stocks의 네 지수에 대한 산점도 행렬을 만드세요.
  • diff(log(___))을 사용해 eu_stocks에서 logreturns를 생성하세요.
  • 다시 plot()을 호출해 logreturns의 간단한 시계열 그래프를 만드세요.
  • 다시 pairs()를 호출해 logreturns의 산점도 행렬을 만드세요.