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Exercise

ブートストラップ vs. 正規性

ピアソンの相関係数 R に対するブートストラップ信頼区間の結果を見てきました。では、平均の信頼区間のような一般的なケースではどうでしょうか？ なぜ stats.norm から得られる「正規」信頼区間ではなく、ブートストラップ信頼区間を使うのでしょうか？

ベンチャーキャピタルの投資を示す DataFrame（investments_df）が読み込まれており、パッケージとして pandas は pd、NumPy は np、SciPy からは stats が利用可能です。

Instructions 1/3

undefined XP
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  • Analytics 市場の企業だけを抽出します。
  • stats.norm の信頼区間関数を使って、private_equity の平均に対する 95% 信頼区間を計算します。
  • 同じく private_equity について、ブートストラップ信頼区間でも計算します。