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演習

ブートストラップによる信頼区間

これまでに、S&P 500 と Bitcoin の間にはある程度の相関があることを見てきました。これを測る1つの方法は、両者の相関係数である Pearson の R を見ることです。しかし、それでは点推定しか得られません。おそらく、ある時点では相関がかなり高く、別の時点ではまったく異なる動きをしているでしょう。では、その変動性をどのように捉えればよいでしょうか？1つのアプローチは、2つの間の相関係数に対してブートストラップ信頼区間を作ることです。まさにそれを今、行います！

S&P 500 と Bitcoin の価格の DataFrame（btc_sp_df）はすでに読み込まれており、pandas は pd、NumPy は np、SciPy からは stats がインポートされています。

指示1 / 2

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  • BTC と SP500 の日次の割合変化を計算します。必要な列はコンソールで確認してください。
  • Pearson の R を計算し、R（p 値ではない）だけを返す関数を書きます。
  • この関数を使ってブートストラップ信頼区間を作成します。