Mulai sekarangMulai gratis

Menyesuaikan model AR(2)

Untuk latihan ini, kami menghasilkan data dari model AR(2), $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t,$$ menggunakan x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Amati data hasil simulasi serta pasangan ACF dan PACF contoh untuk menentukan orde model. Kemudian sesuaikan modelnya dan bandingkan parameter taksiran dengan parameter sebenarnya.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Model ARIMA di R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

  • Paket astsa sudah dimuat. x berisi 200 observasi AR(2).
  • Gunakan plot() untuk membuat plot data yang dihasilkan dalam x.
  • Buat plot pasangan ACF dan PACF contoh menggunakan acf2() dari paket astsa.
  • Gunakan sarima() untuk menyesuaikan AR(2) pada data yang sebelumnya dihasilkan dalam x. Periksa t-table dan bandingkan taksiran dengan nilai sebenarnya.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# astsa is preloaded

# Plot x


# Plot the sample P/ACF of x


# Fit an AR(2) to the data and examine the t-table
Edit dan Jalankan Kode