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R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण

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यह अध्याय आपको मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का संक्षिप्त पुनरावलोकन देगा और कुछ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समस्याओं को हल करके आपको PortfolioAnalytics पैकेज से परिचित कराएगा।

Exercise 1: कोर्स में आपका स्वागत है!Exercise 2: PortfolioAnalytics पैकेज लोड करें Exercise 3: एक सरल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या हल करें Exercise 4: परिणाम विज़ुअलाइज़ करें Exercise 5: Modern Portfolio Theory का उद्देश्य Exercise 6: जोखिम की परिभाषा Exercise 7: पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन की चुनौतियाँ Exercise 8: Quadratic utility Exercise 9: Quadratic यूटिलिटी फ़ंक्शन को अधिकतम करें Exercise 10: PortfolioAnalytics परिचय Exercise 11: मुख्य डिज़ाइन लक्ष्य

इस अध्याय का फोकस PortfolioAnalytics के साथ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समस्याएँ सुलझाने के लिए अनुशंसित वर्कफ़्लो का विस्तृत अवलोकन है। आप सीखेंगे कि पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन कैसे बनाएँ, constraints और objectives कैसे जोड़ें, ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे चलाएँ, और ऑप्टिमाइज़ेशन आउटपुट के परिणामों का विश्लेषण कैसे करें।

Exercise 1: पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रेंट्स, और ऑब्जेक्टिव्स Exercise 2: एक पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन बनाएँ Exercise 3: Constraints जोड़ें Exercise 4: उद्देश्य जोड़ें Exercise 5: ऑप्टिमाइज़ेशन चलाना Exercise 6: Single-Period optimization Exercise 7: Periodic rebalancing के साथ optimization Exercise 8: Global solvers

वर्तमान अभ्यास

Exercise 9: ऑप्टिमाइज़ेशन परिणामों का विश्लेषण Exercise 10: Objective measure मान Exercise 11: सर्वोत्तम वेट्स

इस अध्याय में, आप moments के आकलन, एसेट रिटर्न्स के वितरण की विशेषताओं, और कस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनों के बारे में सीखेंगे।

Exercise 1: Moments का परिचय Exercise 2: सैंपल मोमेंट अनुमान Exercise 3: एडवांस्ड मोमेंट एस्टिमेट्स Exercise 4: मोमेंट्स का अनुमान लगाने की विधि Exercise 5: कस्टम मोमेंट फंक्शन Exercise 6: कस्टम मोमेंट फंक्शन परिभाषित करें Exercise 7: कस्टम मोमेंट फंक्शन के साथ ऑप्टिमाइज़ेशन Exercise 8: Objective functions Exercise 9: कस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शन Exercise 10: कस्टम objective function के साथ optimization

कोर्स के अंतिम अध्याय में, आप एक ऐसी पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या हल करेंगे जो वास्तविक दुनिया के उदाहरण की तरह है: अलग-अलग स्टाइल परिभाषाओं के साथ हेज फंड रणनीतियों का पोर्टफोलियो बनाना।

Exercise 1: एप्लिकेशन Exercise 2: बेंचमार्क रिटर्न निकालें Exercise 3: पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या परिभाषित करें Exercise 4: Benchmark Exercise 5: ऑप्टिमाइज़ेशन बैकटेस्ट Exercise 6: पेरियोडिक रीबैलेंसिंग के साथ बैकटेस्ट Exercise 7: Constraints और Objectives को refine करें Exercise 8: क्या बेहतर अनुमान बेहतर प्रदर्शन दिलाते हैं?Exercise 9: परिणामों का विश्लेषण करें और बेंचमार्क से तुलना करें Exercise 10: बधाई हो!