कस्टम मोमेंट फंक्शन के साथ ऑप्टिमाइज़ेशन
अब हम अपना कस्टम मोमेंट फंक्शन उपयोग करके ऑप्टिमाइज़ेशन चलाना चाहते हैं. याद कीजिए कि optimize.portfolio() में जब मोमेंट फंक्शन का मूल्यांकन होता है, तब पोर्टफोलियो मोमेंट्स सेट होते हैं. हम optimize.portfolio() के momentFUN आर्ग्युमेंट में कस्टम मोमेंट फंक्शन का नाम पास करके इसे उपयोग करते हैं. ध्यान दीजिए कि हम PortfolioAnalytics का उपयोग करके मोमेंट्स का आकलन करने के अलग-अलग तरीकों के साथ आसानी से ऑप्टिमाइज़ेशन चला सकते हैं, जिससे हम मोमेंट एस्टीमेट्स की विभिन्न तकनीकों का मूल्यांकन कर पाएँगे और ऑप्टिमाइज़ेशन परिणामों का विश्लेषण करके उन एस्टीमेट्स को और परिष्कृत कर पाएँगे.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण
अभ्यास निर्देश
एक पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट port_spec और कस्टम मोमेंट फंक्शन moments_robust() इस अभ्यास के लिए पहले से बनाए गए हैं.
- कस्टम मोमेंट एस्टीमेट्स के साथ ऑप्टिमाइज़ेशन चलाइए. इसे
opt_customनाम के वैरिएबल में असाइन करें. opt_customका आउटपुट प्रिंट करें.- सैंपल मोमेंट एस्टीमेट्स के साथ ऑप्टिमाइज़ेशन चलाइए. इसे
opt_sampleनाम के वैरिएबल में असाइन करें. opt_sampleका आउटपुट प्रिंट करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates