परिणामों का विश्लेषण करें और बेंचमार्क से तुलना करें
इस अध्याय के पिछले अभ्यासों में, हमने बराबर वेट वाला बेंचमार्क r_benchmark बनाया और ये ऑप्टिमाइज़ेशन चलाए:
- सैंपल अनुमानों के साथ पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कम करना (रिटर्न्स
returns_baseमें स्टोर हैं). - सैंपल अनुमानों के साथ जोखिम में प्रतिशत योगदान (percentage contribution to risk) का उपयोग करते हुए पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कम करना (रिटर्न्स
returns_rbमें स्टोर हैं). - रोबस्ट अनुमानों के साथ जोखिम में प्रतिशत योगदान का उपयोग करते हुए पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कम करना (रिटर्न्स
returns_rb_robustमें स्टोर हैं).
अब हम ऑप्टिमाइज़ेशन बैकटेस्ट्स के प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहते हैं और उसे बेंचमार्क से तुलना करना चाहते हैं.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण
अभ्यास निर्देश
- बेंचमार्क पोर्टफोलियो और ऑप्टिमाइज़ेशन्स के रिटर्न्स को एक ही
xtsऑब्जेक्ट में संयोजित करें. - वार्षिकीकृत रिटर्न्स की गणना करें और दिखाएँ.
- कुल (cumulative) रिटर्न और ड्रॉडाउन को चार्ट करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)