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बेंचमार्क रिटर्न निकालें

इस अभ्यास में, आप आगे आने वाले अभ्यासों में optimization मॉडलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक बेंचमार्क बनाएँगे। Equal-weight बेंचमार्क, बेंचमार्क पोर्टफोलियो बनाने का एक सरल वेटिंग स्कीम है। Equal-weight अप्रोच की समझ यह है कि किसी भी एसेट के लिए कोई विशेष प्राथमिकता नहीं होती। हम इसे इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि यह प्रश्न लिया जा सके: "क्या optimization, पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक सरल वेटिंग स्कीम से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है?"

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • PortfolioAnalytics पैकेज लोड करें.
  • edhec डेटासेट लोड करें.
  • edhec डेटासेट को asset_returns नाम के वैरिएबल में असाइन करें.
  • समान वेट्स का एक वेक्टर बनाएँ और उसे equal_weights नाम के वैरिएबल में असाइन करें.
  • asset_returns का equal-weight बेंचमार्क, तिमाही आधार पर rebalanced, compute करें.
  • बेंचमार्क रिटर्न का प्लॉट बनाएँ.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।


# Load the package


# Load the data


# Assign the data to a variable


# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))

# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"

# Plot the benchmark returns
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