एडवांस्ड मोमेंट एस्टिमेट्स
PortfolioAnalytics पोर्टफोलियो मोमेंट्स के आकलन के लिए "sample" मेथड के साथ तीन और एडवांस्ड मेथड्स को भी सपोर्ट करता है.
"sample": पहले चार मोमेंट्स का बेसिक सैंपल एस्टिमेट."boudt": पहले चार मोメント्स का आकलन Boudt et al., 2014 के कार्य पर आधारित स्टैटिस्टिकल फ़ैक्टर मॉडल फिट करके किया जाता है."black_litterman": पहले दो मोमेंट्स का आकलन Black-Litterman फ्रेमवर्क से किया जाता है."Meucci": पहले दो मोमेंट्स का आकलन Fully Flexible Views फ्रेमवर्क से किया जाता है.
इस अभ्यास में, आप "boudt" मेथड का उपयोग करके दूसरे मोमेंट का आकलन करेंगे. "StdDev" ऑब्जेक्टिव के साथ port_spec नाम का एक पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट पहले से बनाया गया है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण
अभ्यास निर्देश
- पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें.
- एसेट रिटर्न्स पर 3 फ़ैक्टर्स वाला स्टैटिस्टिकल फ़ैक्टर मॉडल फिट करें. इसे
fitनाम के वैरिएबल में असाइन करें. - 3 फ़ैक्टर्स के साथ "boudt" मेथड का उपयोग करके पोर्टफोलियो मोमेंट्स का आकलन करें. इसे
moments_boudtनाम के वैरिएबल में असाइन करें. extractCovariance()का उपयोग करकेfitसे एस्टिमेटेड वैरिएंस-कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालें और जाँचें कि क्या यहmoments_boudtमें दिए एस्टिमेट के बराबर है.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Print the portfolio specification object
# Fit a statistical factor model to the asset returns
fit <- statistical.factor.model(R = ___, k = ___)
# Estimate the portfolio moments using the "boudt" method with 3 factors
moments_boudt <- set.portfolio.moments(R = ___, portfolio = ___, method = ___, k = ___)
# Check if the covariance matrix extracted from the model fit is equal to the estimate in `moments_boudt`
moments_boudt$___ == extractCovariance(___)