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कस्टम objective function के साथ optimization

यह अभ्यास पिछले अभ्यास पर आधारित है और हम उस कस्टम objective function के साथ optimization चलाएँगे जो पोर्टफोलियो की annualized standard deviation निकालता है. क्योंकि objective function कोई भी वैध R function हो सकता है, हम pasd() function के लिए एक risk objective जोड़ते हैं. set.portfolio.moments() function pasd() objective नाम को नहीं पहचानेगा, इसलिए हमें second moment sigma की गणना के लिए एक कस्टम moment function बनाना होगा. हम इस समस्या को random portfolios को optimization method के रूप में इस्तेमाल करके हल करेंगे.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • पिछले अभ्यास में आपने जो कस्टम objective function बनाया था, उसे portfolio specification object में जोड़ें.
  • Constraints और objective देखने के लिए portfolio specification object को प्रिंट करें.
  • Optimization चलाएँ. कस्टम moment function का नाम set_sigma है.
  • Optimization के परिणाम प्रिंट करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।


# Add custom objective to portfolio specification
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)

# Print the portfolio specificaton object


# Run the optimization
opt <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, momentFUN = ___, optimize_method = "random", rp = rp)

# Print the results of the optimization
कोड संपादित करें और चलाएँ