पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या परिभाषित करें
हम पोर्टफोलियो का standard deviation न्यूनतम करने की समस्या परिभाषित करते हैं, जहाँ full investment और long only constraints लागू हों. इस प्रश्न में, आप परिभाषित समस्या के आधार पर पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन सेट करेंगे. इस अध्याय के अगले अभ्यास यहीं बनाए गए प्रारंभिक पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन पर आगे काम करेंगे.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण
अभ्यास निर्देश
asset_returnsडेटासेट के assets का उपयोग करके एक पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट बनाएँ और उसका नामport_specरखें.port_specऑब्जेक्ट पर full investment constraint जोड़ें ताकि weights का योग 1 हो.port_specऑब्जेक्ट पर long only constraint जोड़ें ताकि किसी asset का weight 0 और 1 के बीच रहे.port_specऑब्जेक्ट पर पोर्टफोलियो का standard deviation न्यूनतम करने का objective जोड़ें.- पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट प्रिंट करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification