Moyenne pondérée (3)

Examinons un exemple de « recyclage ». Et si vous vouliez donner le même poids aux rendements de vos actions Microsoft et Sony ? Autrement dit, vous souhaitez investir 50 % dans Microsoft et 50 % dans Sony.

ret <- c(7, 9)

weight <- .5

ret_X_weight <- ret * weight

ret_X_weight

[1] 3.5 4.5

ret est un vecteur de longueur 2, et weight est un vecteur de longueur 1. R réutilise la valeur .5 dans weight deux fois pour l’amener à la même longueur que ret, puis effectue le calcul élément par élément.

Cet exercice fait partie du cours

Introduction à R pour la finance

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Instructions

Un vecteur nommé, ret, contenant les rendements de 3 actions est disponible dans votre espace de travail.
Affichez ret pour voir les rendements de vos 3 actions.
Assignez la valeur 1/3 à weight. Ce sera le poids attribué à chaque action.
Créez ret_X_weight en multipliant ret par weight. Voyez-vous comment R « recycle » weight ?
Utilisez sum() sur la variable ret_X_weight pour créer votre portf_ret équipondéré.
Exécutez la dernière ligne de code qui multiplie un vecteur de longueur 3 par un vecteur de longueur 2. R réutilise la 1re valeur du vecteur de longueur 2, mais notez l’avertissement !

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Print ret


# Assign 1/3 to weight
weight <- 

# Create ret_X_weight
ret_X_weight <- 

# Calculate your portfolio return
portf_ret <- 

# Vector of length 3 * Vector of length 2?
ret * c(.2, .6)

Modifier et exécuter le code