Créer un facteur

Les notations de crédit des obligations sont courantes sur le segment obligataire du monde de la finance : elles offrent une mesure simple du « risque » associé à une obligation. Ici, le risque peut être défini comme la probabilité de défaut, c’est-à-dire l’incapacité à rembourser ses dettes. Les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch ont défini les notes suivantes, de la moins susceptible de faire défaut à la plus susceptible :

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D

C’est un excellent exemple de facteur ! Il s’agit d’une variable catégorielle qui ne peut prendre qu’un nombre limité de modalités.

Pour créer un facteur en R, utilisez la fonction factor() et passez-lui un vecteur que vous souhaitez convertir en facteur.

Supposez que vous ayez un portefeuille de 7 obligations avec les notations suivantes :

credit_rating <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "AA", "BBB", "A")

Pour créer un facteur à partir de ceci :

factor(credit_rating)

[1] AAA AA  A   BBB AA  BBB A  
Levels: A AA AAA BBB

Un nouveau vecteur de caractères, credit_rating, a été créé pour vous dans le code de cet exercice.

Cet exercice fait partie du cours

Introduction à R pour la finance

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Instructions

Transformez credit_rating en facteur avec factor(). Affectez-le à credit_factor.
Affichez credit_factor.
Appelez str() sur credit_rating pour observer sa structure.
Appelez str() sur credit_factor et comparez sa structure à celle de credit_rating.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# credit_rating character vector
credit_rating <- c("BB", "AAA", "AA", "CCC", "AA", "AAA", "B", "BB")

# Create a factor from credit_rating
credit_factor <- 

# Print out your new factor


# Call str() on credit_rating


# Call str() on credit_factor

Modifier et exécuter le code