cor()rélation

Avez-vous remarqué la relation entre les deux actions ? Il semble que lorsque l’action Apple monte, celle de Microsoft monte aussi. Une façon de capturer ce type de relation consiste à calculer la corrélation entre les deux actions. La corrélation mesure l’association entre deux variables — ici, des cours d’actions — et est représentée par un nombre allant de -1 à 1. Une valeur de 1 représente une corrélation positive parfaite, -1 une corrélation négative parfaite, et 0 signifie que les actions évoluent indépendamment l’une de l’autre. La corrélation est un indicateur courant en finance, et il est utile de savoir la calculer en R.

La fonction cor() calcule la corrélation entre deux vecteurs, ou crée une matrice de corrélation lorsqu’on lui fournit une matrice.

cor(apple, micr)
[1] 0.9477011

cor(apple_micr_matrix)

          apple      micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr  0.9477011 1.0000000

cor(apple, micr) retourne simplement la corrélation entre les deux actions. Une corrélation élevée de 0,9477 suggère que les cours d’Apple et de Microsoft évoluent de concert. cor(apple_micr_matrix) renvoie une matrice qui présente toutes les corrélations par paires possibles. La valeur de 1 en haut à gauche correspond à la corrélation d’Apple avec elle-même, ce qui est logique !