Moyenne pondérée (1)
En tant que professionnel de la finance, vous devrez maîtriser plusieurs calculs importants. L’un d’eux est la moyenne pondérée. Elle permet de calculer le rendement de votre portefeuille sur une période donnée. Prenons l’exemple suivant :
Supposons que vous placiez 40 % de votre trésorerie en actions Apple, et 60 % en actions IBM. Si, en janvier, Apple gagne 5 % et IBM gagne 7 %, quel est le rendement total de votre portefeuille ?
Pour le calculer, prenez le rendement de chaque action de votre portefeuille et multipliez-le par son poids. Additionnez ensuite tous les résultats. Dans cet exemple, vous obtiendrez :
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Ou, en termes de variables :
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à R pour la finance
Instructions
- Les pondérations et les rendements pour Microsoft et Sony ont été définis pour vous.
- Calculez
portf_retpour ce portefeuille.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-