Moyenne pondérée (2)
Un instant, Lore nous a montré une méthode bien meilleure ! Rappelez-vous, R sait faire des opérations arithmétiques directement sur les vecteurs. Pouvez-vous en profiter pour calculer le rendement du portefeuille plus efficacement ? Réfléchissez au code suivant :
ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)
ret_X_weight <- ret * weight
sum(ret_X_weight)
[1] 6.2
Commencez par calculer ret * weight, qui multiplie les éléments des deux vecteurs pour créer un nouveau vecteur ret_X_weight. Il ne vous reste plus qu’à additionner ces éléments : utilisez sum() pour faire la somme de chaque valeur du vecteur.
À vous de jouer !
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à R pour la finance
Instructions
retetweightpour Microsoft et Sony sont déjà définis pour vous, cette fois sous forme de vecteurs.- Ajoutez les noms des entreprises à vos vecteurs
retetweight. - Utilisez l’arithmétique vectorisée pour multiplier
retetweight. - Affichez
ret_X_weightpour voir les résultats. - Utilisez
sum()pour obtenir leportf_rettotal. - Affichez
portf_retet comparez-le à l’exercice précédent !
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")
# Assign company names to your vectors
names(ret) <-
names(weight) <-
# Multiply the returns and weights together
ret_X_weight <-
# Print ret_X_weight
# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-
# Print portf_ret