Pondérations optimales
Cet exercice poursuit l’analyse de la sortie de opt et opt_rebal. Extraire et visualiser les pondérations optimales est une étape clé de l’optimisation. Les pondérations optimales peuvent être extraites avec extractWeights() et représentées avec chart.Weights(). C’est particulièrement utile pour les backtests, afin de comprendre l’évolution des pondérations dans le temps. Nous pouvons ainsi répondre à des questions sur la façon dont les allocations varient au fil du temps.
Cet exercice fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions
- Extrayez les pondérations optimales pour l’optimisation sur une seule période.
- Tracez les pondérations pour l’optimisation sur une seule période.
- Extrayez les pondérations optimales pour le backtest d’optimisation.
- Tracez les pondérations pour le backtest d’optimisation.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest