Fonction d’objectif personnalisée
Une fonctionnalité clé de PortfolioAnalytics est que le nom d’un objectif correspond à une fonction R valide. Le package a été conçu pour être flexible et modulaire, et les fonctions d’objectif personnalisées en sont un excellent exemple. Voici quelques recommandations pour définir une fonction de moments personnalisée :
- La fonction d’objectif doit renvoyer une seule valeur, que l’optimiseur cherchera à minimiser ou maximiser.
- Il est vivement conseillé d’utiliser
Rpour les rendements des actifs etweightspour les pondérations du portefeuille.
Ces noms d’arguments sont détectés automatiquement et traités de manière efficace. Tout autre argument de la fonction d’objectif peut être transmis sous forme de liste nommée à arguments dans la fonction add.objective().
Cet exercice fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions
- Définissez une fonction d’objectif personnalisée pour calculer l’écart type annualisé du portefeuille.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}