Analyser les résultats et comparer au benchmark
Dans les exercices précédents de ce chapitre, nous avons créé un benchmark équipondéré r_benchmark et lancé les optimisations suivantes :
- Minimiser l’écart-type du portefeuille avec des estimateurs empiriques (rendements stockés dans
returns_base). - Minimiser l’écart-type du portefeuille avec une contribution en pourcentage au risque en utilisant des estimateurs empiriques (rendements stockés dans
returns_rb). - Minimiser l’écart-type du portefeuille avec une contribution en pourcentage au risque en utilisant des estimateurs robustes (rendements stockés dans
returns_rb_robust).
Nous souhaitons maintenant analyser la performance des backtests d’optimisation et la comparer au benchmark.
Cet exercice fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions
- Regroupez les rendements du portefeuille benchmark et des optimisations dans un seul objet
xts. - Calculez et affichez les rendements annualisés.
- Tracez le rendement cumulé et les pertes maximales (drawdowns).
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)