Définir le problème d’optimisation de portefeuille

Nous définissons le problème d’optimisation de portefeuille consistant à minimiser l’écart-type du portefeuille, sous contraintes d’investissement total et de positions uniquement longues. Dans cet exercice, nous allons configurer la spécification du portefeuille à partir de ce problème. Les exercices suivants de ce chapitre s’appuieront sur cette configuration initiale.

Cet exercice fait partie du cours

Analyse de portefeuille intermédiaire en R

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Instructions

Créez un objet de spécification de portefeuille en utilisant les actifs du jeu de données asset_returns et nommez cet objet port_spec.
Ajoutez à l’objet port_spec une contrainte d’investissement total telle que la somme des pondérations soit égale à 1.
Ajoutez à l’objet port_spec une contrainte uniquement longues telle que la pondération d’un actif soit comprise entre 0 et 1.
Ajoutez à l’objet port_spec un objectif visant à minimiser l’écart-type du portefeuille.
Affichez l’objet de spécification de portefeuille.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Modifier et exécuter le code