Calculer les rendements de l’indice de référence
Dans cet exercice, nous allons créer un indice de référence pour évaluer la performance des modèles d’optimisation dans les exercices suivants. Un indice de référence équipondéré est un schéma de pondération simple pour construire le portefeuille de référence. L’idée derrière l’équipondération est qu’aucun actif n’est privilégié. Nous mettons cela en place pour répondre à la question : « L’optimisation peut‑elle faire mieux qu’un simple schéma de pondération pour construire un portefeuille ? »
Cet exercice fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions
- Chargez le package
PortfolioAnalytics. - Chargez le jeu de données edhec.
- Affectez le jeu de données edhec à une variable nommée
asset_returns. - Créez un vecteur d’équipondération et affectez-le à une variable nommée
equal_weights. - Calculez un indice de référence équipondéré, rebalancé trimestriellement, à partir de
asset_returns. - Tracez les rendements de l’indice de référence.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns