Valeurs des mesures d’objectif

Cet exercice prolonge les précédents, qui analysaient la sortie de opt et opt_rebal. Tous les objectifs définis dans la spécification du portefeuille sont évalués pendant l’optimisation, et leurs valeurs peuvent être extraites avec extractObjectiveMeasures(). Les mesures d’objectif sont un élément essentiel à analyser dans les résultats d’optimisation. Un cas d’usage important consiste à examiner le résultat de chaque itération/essai de l’optimiseur. Cela peut vous aider à comprendre comment l’optimiseur se rapproche de la solution optimale et, potentiellement, à ajuster les paramètres. Nous pouvons également analyser la distribution des valeurs d’objectif in-sample des portefeuilles optimaux et les comparer aux performances out-of-sample.