Backtest avec rééquilibrage périodique

Nous allons maintenant lancer le backtest en utilisant la spécification de portefeuille créée dans l’exercice précédent, avec un rééquilibrage trimestriel, afin d’évaluer la performance hors échantillon. Les autres paramètres du backtest à définir sont la période d’apprentissage et la fenêtre roulante. La période d’apprentissage fixe le nombre de points de données utilisés pour l’optimisation initiale. La fenêtre roulante détermine le nombre de périodes incluses dans la fenêtre. Ce problème peut être résolu avec un solveur de programmation quadratique ; nous utiliserons donc « ROI » comme méthode d’optimisation.

Cet exercice fait partie du cours

Analyse de portefeuille intermédiaire en R

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Instructions

Exécutez l’optimisation avec un rééquilibrage trimestriel. Définissez la période d’apprentissage et la fenêtre roulante pour utiliser 5 ans de données. Affectez les résultats à une variable nommée opt_rebal_base.
Affichez les résultats de l’optimisation.
Tracez les pondérations.
Calculez les rendements du portefeuille avec Return.portfolio. Affectez les rendements à une variable nommée returns_base.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.


# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                                 portfolio = ___, 
                                                 optimize_method = "ROI", 
                                                 rebalance_on = ___, 
                                                 training_period = ___,
                                                 rolling_window = ___)

# Print the results


# Chart the weights


# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"

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