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Simulation de portefeuille - Partie III

Précédemment, nous avons exécuté une simulation complète pour obtenir une distribution des rendements sur 10 ans. Nous allons maintenant utiliser la simulation pour prendre une décision.

Revenons à votre portefeuille fortement axé sur les actions, avec un rendement attendu de 7 % et une volatilité de 30 %. Vous avez la possibilité de rééquilibrer votre portefeuille avec des obligations de façon à obtenir un rendement attendu de 4 % et une volatilité de 10 %. Vous avez un capital initial de 10 000 $. Vous souhaitez choisir une stratégie selon la valeur de votre portefeuille dans 10 ans. Simulons les rendements pour les deux portefeuilles et choisissons en fonction du montant minimal que vous pouvez raisonnablement attendre avec une probabilité de 75 % (25e centile).

Une fois l'exercice terminé, vous saurez utiliser une simulation de portefeuille pour orienter vos décisions de placement.

La fonction portfolio_return() est de nouveau préchargée dans l'environnement.

Cette activité fait partie du cours

Simulation statistique en Python

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Instructions de l’exercice

  • Définissez les paramètres avg_return et volatility à 0.07 et 0.3, respectivement, pour le portefeuille d'actions.
  • Définissez les paramètres avg_return et volatility à 0.04 et 0.1, respectivement, pour le portefeuille d'obligations.
  • Calculez le 25e centile de la distribution des rendements pour les portefeuilles d'actions rets_stock_perc et d'obligations rets_bond_perc.
  • Calculez et affichez combien de rendements supplémentaires additional_returns vous perdriez ou gagneriez en restant en actions plutôt qu'en passant aux obligations.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

for i in range(sims):
    rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
    rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))

# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))
Modifier et exécuter le code