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  3. Introduction à la régression avec statsmodels en Python
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Modéliser les rendements consécutifs

Quantifions la relation entre les rendements de 2019 et ceux de 2018 en exécutant une régression linéaire et en générant des prédictions. En examinant les entreprises ayant eu des rendements extrêmement élevés ou extrêmement faibles en 2018, nous pourrons voir si leur performance a été similaire en 2019.

sp500_yearly_returns est disponible et ols() est déjà importée.

Інструкції 1/2

undefined XP
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  • Exécutez une régression linéaire de return_2019 en fonction de return_2018 à l'aide de sp500_yearly_returns et ajustez le modèle. Assignez le résultat à mdl_returns.
  • Affichez les paramètres du modèle.