Autocorrelación

Otra información importante es la relación entre un punto de la serie temporal y los puntos que le preceden. Esto se llama autocorrelación y puede representarse con un gráfico que indica la correlación entre puntos separados por distintos retardos temporales.

En R, puedes trazar la función de autocorrelación con acf() que, por defecto, muestra los primeros 30 retardos (es decir, la correlación entre los puntos n y n - 1, n y n - 2, n y n - 3, y así sucesivamente hasta 30). El autocorrelograma, o gráfico de autocorrelación, te indica cómo se relaciona cualquier punto de la serie con su pasado y cuán significativa es esa relación. Los niveles de significancia se muestran con 2 líneas horizontales por encima y por debajo de 0.

Viste en el vídeo que usar esta función es bastante directo:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

En este ejercicio, vas a crear un gráfico de autocorrelación del rendimiento del precio de la acción de Apple en rtn.